Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати STABLEUSDT Безстроковий Купити STABLE/USDT | 2,38 | +0,0475%/5,79% | +0,0050% | -0,0476% | |
Продати BNBUSDT Безстроковий Купити BNB/USDT | 2,32 | +0,0464%/5,64% | +0,0063% | +0,1205% | |
Продати AAVEUSDT Безстроковий Купити AAVE/USDT | 2,21 | +0,0443%/5,38% | +0,0042% | +0,2361% | |
Продати POLYX/USDT Купити POLYXUSDT Безстроковий | 2,21 | -0,0442%/5,37% | -0,0153% | -0,0606% | |
Продати APTUSDT Безстроковий Купити APT/USDT | 2,19 | +0,0438%/5,32% | +0,0100% | -0,0034% | |
Продати ALGOUSDT Безстроковий Купити ALGO/USDT | 2,18 | +0,0436%/5,30% | +0,0089% | -0,0886% | |
Продати TRX/USDT Купити TRXUSDT Безстроковий | 2,15 | -0,0431%/5,25% | -0,0042% | +0,0196% | |
Продати AGLDUSDT Безстроковий Купити AGLD/USDT | 2,09 | +0,0419%/5,09% | +0,0100% | -0,2602% | |
Продати POWERUSDT Безстроковий Купити POWER/USDT | 19,76 | +0,3952%/48,08% | +0,1121% | -0,4745% | |
Продати ACH/USDT Купити ACHUSDT Безстроковий | 17,05 | -0,3410%/41,50% | -0,1618% | -0,1890% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.