Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати CHEEMSUSDT Безстроковий Купити CHEEMS/USDT | 3,00 | +0,0600%/7,31% | +0,0050% | +0,0800% | |
Продати TIAUSDT Безстроковий Купити TIA/USDT | 2,98 | +0,0597%/7,27% | +0,0050% | 0,0000% | |
Продати TLM/USDT Купити TLMUSDT Безстроковий | 273,10 | -5,4621%/664,55% | -0,4557% | +1,6257% | |
Продати MAVUSDT Безстроковий Купити MAV/USDT | 26,89 | +0,5378%/65,43% | +0,0366% | +0,0454% | |
Продати GWEI/USDT Купити GWEIUSDT Безстроковий | 264,94 | -5,2988%/644,68% | -0,2385% | +0,2124% | |
Продати RON/USDT Купити RONUSDT Безстроковий | 25,40 | -0,5080%/61,80% | -0,0478% | -0,0776% | |
Продати LSK/USDT Купити LSKUSDT Безстроковий | 2,87 | -0,0574%/6,98% | -0,0883% | +0,3310% | |
Продати JTOUSDT Безстроковий Купити JTO/USDT | 2,85 | +0,0571%/6,94% | +0,0069% | -0,4531% | |
Продати ACTUSDT Безстроковий Купити ACT/USDT | 2,83 | +0,0567%/6,91% | +0,0050% | +0,3595% | |
Продати DOTUSDT Безстроковий Купити DOT/USDT | 2,82 | +0,0564%/6,86% | +0,0100% | -0,1225% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.