pedma

maintenant, j’ai relancé la même analyse sur des bougies de 5 minutes et on voit que la prévision est assez bien corrélée avec la volatilité réalisée des 5 prochaines minutes.
ce qui est intéressant, c’est que la volatilité réalisée moyenne est toujours inférieure à la prévision moyenne par tranche décile, ce qui n’est pas le cas dans les prévisions quotidiennes.
quelque chose à réfléchir à une autre occasion, peut-être.
maintenant, quelle est la meilleure fenêtre à utiliser pour prévoir la volatilité intraday ?

Je n’aime pas l’idée de n’utiliser qu’une seule fenêtre, mais je ne veux pas non plus que ce soit trop lent. L’objectif est de réagir vite aux pics de volatilité.
Donc ajoutons quelques longueurs supplémentaires à la mesure de volatilité annualisée en continu, comme 20, 60, 120, 200.
Voilà mon doigt dans l’air : en quantifiant ça, ça a l’air bon.
Je pense que l’ajout d’un mélange de fenêtres rendra l’estimation moins bruyante.
Mais on peut voir rapidement que la précision des prévisions baisse quand on augmente la fenêtre glissante, ce qui est logique.
Je vais probablement donner plu

Donc, ce que je vais faire, c’est implémenter l’esquisse initiale sur le portefeuille modèle et suivre toutes ces données de très près.
On voit qu’il y a déjà certaines positions dont le delta dépasse de plus de 10 % la taille à laquelle elles devraient être.
Le flux de données est déjà en cours depuis hier : j’ai ajouté aussi des contrôles de risque, comme des alertes sur Telegram si quelque chose s’effondre, etc.
Maintenant, je vais ajouter ces estimations de volatilité et partir de là.

Pour les geeks de la quantification, il y a cet article intéressant sur la volatilité réalisée, et ils abordent aussi la prévision à court terme et ce genre de choses.

Quand l’IA a commencé à devenir vraiment correcte, les gens s’inquiétaient de son rôle dans le trading, la recherche de l’edge, etc.
On est presque en juillet. J’ai construit mon infrastructure depuis octobre dernier, en poussant au maximum tous les modèles récents, et il me reste encore énormément de choses à faire pour que ce soit prêt pour un usage professionnel en production.
Presque tous les jours, je trouve quelque chose à faire. J’ai un pipeline d’idées et de tâches qui augmente chaque semaine plus vite que je n’arrive à les traiter.
Je ne me classerais pas comme un expert du trading, m

J’ai fini par comprendre, de façon très concrète, le problème lié à trop de théorie et pas assez d’action.
Quand j’ai commencé à construire cette nouvelle infrastructure de trading, je l’ai démarrée en me concentrant sur la chose la plus basique que je pouvais mettre en production le plus vite possible.
Au début, c’était un modèle directionnel long/court simple ; aujourd’hui, c’est autre chose.
Mais ce n’est que maintenant que je travaille à rebours, en cherchant les problèmes que beaucoup de traders en herbe (beaucoup sur les forums quant) essaient de corriger dès le départ.
Par exemple, cett

voilà le slippage sur les 3 exchanges que je trade surtout maintenant, hyperliquid, extended et .
hyperliquid et le slippage médian d'extended sont très proches.
ça peut sembler bête, mais je pensais que c'était à cause du fait que extended n'accepte que des ordres de type « limit ». mais hyperliquid a aussi le même mécanisme lors de market_open, que le SDK convertit en un limit IOC avec une marge de slippage de 5 % (je devrais le savoir, mais en fait non).
c'est juste nul.
ce qui est intéressant, c'est que je trade des tailles relativement similaires sur extended que sur hyperliquid, donc ce

Le travail pour cette semaine consiste à réduire la rotation.
Il y a 2 leviers que je peux essayer pour lisser.
a) le signal lui-même
b) la prévision de volatilité
Je commence par le signal parce que, comme on peut le voir, il est assez instable même au niveau d’un portefeuille. J’ai déjà fait un travail par le passé pour le lisser, mais pour être honnête, je n’ai pas examiné cela avec les détails que j’aurais dû.
Le signal reste assez instable et je suis sûr que je peux l’améliorer un peu sans trop en dévoiler sur ce que le signal fournit.
L’estimation de la volatilité est aussi une option, m

un autre bug de cas limite que j’ai repéré aujourd’hui.
l’autre jour, je déplaçais des fonds et, apparemment, je n’ai pas laissé assez de marge sur un sous-compte étendu.
pendant l’exécution des positions, il a manqué de marge, et des positions partiellement remplies ont été enregistrées comme « complètes » en raison de la façon dont cette information est reçue depuis l’API de l’échange.
j’ai une méthode pour gérer les positions partiellement remplies : elles sont bien catégorisées comme telles et je reçois des avertissements, MAIS dès qu’il s’agit de partiels dus aux contrôles de marge, appar

Regarder l’Odyssée aujourd’hui à minuit en IMAX. C’est un horaire plutôt mauvais, mais c’était le seul créneau disponible en IMAX cette semaine qui ne soit pas la rangée du bas, à regarder vers l’écran.
En sachant que je me couche à 21 h à 22 h tous les jours, ça devrait être sympa. Ce ne sera pas la première fois que je m’endors pendant un film.

environ 42 problèmes récurrents que mon agent signalait chaque jour. ceux-ci génèrent des milliers de lignes.
en parcourant la liste, de la fréquence la plus élevée à la plus faible, et je l’ai déjà supprimé, passant d’environ 4 000 avertissements par jour à 11.
c’est toujours au #15 mais je vais tout nettoyer, c’est juste du bruit côté backend.

Je pense que, pour pouvoir gérer correctement les fluctuations du trading à plein temps, il faut regarder le ratio entre le rendement mensuel moyen et le coût de la vie.
le mien se situe actuellement entre 5 et 10 fois. Autrement dit, pour chaque mois, en moyenne, j’ai réussi à produire l’équivalent de 5 à 10 mois de dépenses.
évidemment, ce sont des chiffres du passé, et ce sont des moyennes : certains mois sont dans le rouge, etc., et l’idée que je vais maintenir un avantage est toujours spéculative.
il y a des périodes où cette moyenne sur 6 mois est passée dans le négatif, mais je pe