概述
智能風控系統為管理人提供全方位的風險管理能力，透過即時監控產品規模、淨值、回撤、持倉敞口、槓桿率等核心指標，結合靈活的閾值規則配置，實現風險預警與自動干預，確保產品運作安全合規。
建立完善的風控體系不僅是滿足產品代銷要求的必要條件，更是有效保障代銷產品投資人權益的重要措施。系統化的風險管控機制能最大程度降低投資風險，增強投資人信心，為產品順利代銷提供堅實的風控支撐。
本文將詳細介紹市場風險監控的核心功能及配置方法。
風險監控定義
風險監控是指對資產管理產品在投資運作過程中所面臨的各類市場風險進行即時追蹤、量化分析與主動管理的過程。
Gate 與管理人透過預設的風控規則與閾值，對產品的規模、淨值、回撤、敞口、槓桿等 11 項核心指標進行 7 × 24 小時不間斷監控。當指標值達到預設的觸發條件時，會即時通知管理人，並根據風控策略自動執行限制措施，有效防範潛在風險。
風控指標體系
系統支援對以下 11 項核心指標進行即時監控與規則配置：
產品規模單位幣種：以結算幣種計價的產品淨資產規模；
產品規模 USDT：以 USDT 計價的產品淨資產規模；
份額：產品的總份額數量；
單位淨值：每份產品的淨資產價值；
24 小時單位淨值回撤：過去 24 小時內單位淨值的最大回撤幅度；
持倉敞口價值：按方向加權後的風險曝露（含槓桿）；
持倉敞口比例：持倉敞口佔產品淨值的比例；
產品總倉位價值：所有持倉的名義市值（不區分方向）；
槓桿率：產品實際使用的槓桿倍數；
小微幣種持倉額：持有流動性較差的小微幣種的總金額；
小微幣種持倉比例：小微幣種持倉佔產品淨值的比例。
風控規則配置操作指南
配置操作步驟
第一步：
進入【風險監控】-【報警設定】頁面，點擊【新建產品監控】。
第二步：
選擇要配置監控的產品。
第三步：
開啟監控狀態，配置監控規則並確認，其中通知渠道可選擇 Telegram。
創建 Telegram Bot
管理人如何設定 Telegram Bot
作為管理人，您需要先創建自己的 Telegram Bot，取得 API Token 與 Chat ID，然後在 Gate 資管系統中配置。
第一步：創建 Telegram Bot
1.找到並啟動 @BotFather
在 Telegram 搜尋欄輸入 @BotFather，認明帶有藍色認證勾標誌的帳號，點擊下方按鈕開啟對話；
2.創建新機器人
在對話框中輸入或點擊指令 /newbot：
- 設定名稱（Name）：輸入機器人的顯示名稱，例如"Gate 風控提醒"；
- 設定用戶名（Username）：輸入機器人的唯一用戶名，用戶名必須以 bot 結尾（例如：GateRiskControl_bot），且不得與現有用戶名重複。
3.取得 API Token
創建成功後，BotFather 會發給你一條包含 HTTP API Token 的訊息，API Token 格式如：123456789：ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
第二步：取得 Chat ID
1.查詢 Chat ID：將取得的 API Token 帶入連結 https://api.telegram.org/bot{token}/getUpdates 的 {token} 中，在瀏覽器訪問，找到 Chat ID。
第三步：在 Gate 資管系統配置
1.進入【新建產品監控】頁面，在通知渠道中選擇 Telegram；
2.填寫以下資訊：
- Token：貼上從 @BotFather 取得的 API Token；
- Chat ID：貼上取得的 Chat ID；
觸發動作的影響說明
僅通知
透過設定的通知渠道發送通知。
禁止交易
觸發通知並限制產品的全部交易權限。
禁止買入開倉
觸發通知；
跨幣種保證金模式僅能還款；
現貨交易僅能買入單位幣種或 USDT；
全倉槓桿交易僅能賣出平倉交易；
合約交易僅能賣出平倉交易。
限制解除方法
方法一：自動解除
風險指標回落至不再滿足觸發條件時，系統自動解除限制。
方法二：手動解除
管理人在【報警事件】中查看目前生效的限制並解除。
常見問題
1. 風控限制觸發後，如何快速恢復交易權限？
降低風險敞口：主動平倉降低槓桿率，指標回落至安全線後自動解除；
追加保證金：充值提高淨值，降低槓桿率與回撤幅度；
申請手動解除：在【報警事件】申請手動解除；
等待自動解除：若市場行情好轉，指標改善後系統會自動解除限制。
2. 如何避免誤觸發風控限制？
合理設定閾值：根據產品歷史數據與策略特點設定，避免過於嚴格；
分級設定規則：設定預警規則（僅通知）與限制規則（實際限制）兩級；
開啟 Telegram 通知：即時響應預警，在觸發限制前主動調整倉位；
定期回顧日誌：分析誤觸發原因，優化閾值設定；
大額操作前評估：大額開倉前先評估對風控指標的影響。
3. 能否同時設定多個風控規則？
可以。同一產品可設定多個風控規則，監控不同指標，當任一規則觸發時，皆會執行相應的限制動作。
本文內容僅供參考與學習目的，不構成任何金融、投資、交易或法律建議，也不構成購買或出售任何虛擬資產的要約或邀請。Gate 對文中資訊的準確性、完整性或時效性不作任何明示或暗示的保證。產品功能、介面、規則及費率等資訊可能隨時更新或調整，請以 Gate 平台的最新公告及實際頁面展示為準。
虛擬資產投資涉及高風險，價格可能出現大幅波動，您可能損失全部投入資金。請在充分了解相關風險的基礎上，根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。如有需要，建議您諮詢獨立的專業財務或法律顧問。
有關更多風險資訊，請參閱 Gate《風險警示》及《用戶協議》。
