El mercado ha sido nuevamente penetrado por la "operación de arbitraje temporal" — los límites entre información y capital están desapareciendo. Antes de que Donald Trump anunciara el martes la extensión del acuerdo de alto el fuego con Irán, aproximadamente 15 minutos antes, el mercado del petróleo crudo experimentó una ola inusualmente concentrada de apuestas. Los datos de las operaciones muestran que, en vísperas de declaraciones clave, el mercado se volcó en una gran posición de venta en corto, con un tamaño total de aproximadamente 430 millones de dólares, con una dirección claramente orientada — expectativa de caída del petróleo crudo. Lo que es aún más alarmante es que esto no fue un evento aislado. La "apuesta previa a eventos" de alta frecuencia ha ocurrido de forma continua, siendo ya la tercera vez este mes que se presenta una estructura de operaciones similar y la cuarta vez en total que se realiza una apuesta grande y precisa en dirección antes de declaraciones clave relacionadas con la guerra de Irán. En marzo, se registró una apuesta combinada de aproximadamente 500 millones de dólares en una sola operación; en abril, el volumen total de apuestas se amplió a unos 2.100 millones de dólares. Esto significa que el mercado está formando un nuevo "modelo de valoración de información": eventos geopolíticos importantes están siendo precalculados, en lugar de reaccionar pasivamente. Flujos de fondos precisos a nivel de minutos, según datos del Grupo de la Bolsa de Valores de Londres (LSEG): en un período de solo 2 minutos, de 19:54 a 19:56 en hora de Greenwich, el mercado del petróleo crudo concentró aproximadamente 4.260 órdenes de venta, con un valor nominal aproximado de 430 millones de dólares, calculado según el precio de futuros del Brent Crude Oil en ese momento. Posteriormente, a las 20:10, Trump anunció oficialmente la extensión del alto el fuego.